Знания, за которые оторвут с руками. Скиллы, которые вырабатываются годами практики:
Для кого этот курс:
- Научитесь придумывать инвестиционные стратегии. Выдвигать рабочие торговые гипотезы с глубоким понимаем рынков
- Узнаете, как тестировать торговые идеи на данных. Выгружать и готовить цены, проводить бэктест стратегии с помощью передовых технологий
- Поймете, как торговать то, что протестировали. Запускать торговые стратегии в продакшене и проводить риск-менеджмент
Что внутри:
- Для разработчиков и аналитиков. Изучите одну из самых сложных и прибыльных областей применения программирования и машинного обучения. Таких специалистов на рынке не так много, и за ними часто гоняются рекрутеры
- Для управляющих и менеджеров. Научитесь выстраивать процессы проверки торговых гипотез и разрабатывать собственные стратегии. Сможете эффективнее управлять командами трейдеров, аналитиков и разработчиков
- Для инвесторов и предпринимателей. Разработаете автоматизированную торговую систему, которая станет фундаментом для собственного фонда или дополнительного пассивного дохода
Раздел 1. Введение в индустрию и курс
Узнаете, как выглядит работа кванта и жизненный цикл разработки стратегии:
Раздел 2. Финансовые рынки и торговые стратегии.
- Можно ли предсказать цену
- Что должен знать квант
- Основные компетенции и этапы работы кванта
- Жизненный цикл стратегии в фонде
- Какие есть типы компаний для работы кванта
- Где пригодится ChatGPT и другие модели
Введение в финансовые рынки, постановка реальной инвестиционной задачи:
Раздел 3. Выгрузка данных для стратегии
- Концепция риск-премии
- Стратегия смарт-беты
- Микроструктура рынка
- Макроструктура рынка
- Стохастические процессы
Работа с провайдерами данных и брокерами. Выгрузка ценовых и альтернативных данных:
Раздел 4. Обработка данных для стратегии
- Терминалы, брокеры и провайдеры: подходы и решения
- Tinkoff Investments API, разбор полетов
- Синхронная и асинхронная выгрузка данных
- Цены, дивиденды, альтернативные данные и парсинг
Учет корпоративных событий, заполнение пропусков, расчет метрик и статистик:
Раздел 5. Бэктестирование и кросс-валидация
- Корпоративные события: почему они важны
- Дивиденды и корректировка цен
- Заполнение пропусков, расчет статистик и метрик
- Метрики в динамике, в чем подвох
Валидация стратегии на исторических данных:
Раздел 6. Выбор инвестиционных активов
- Процесс тестирования и проверки стратегии
- Разработка алгоритмов кросс-валидации
- Разработка алгоритмов бэктестирования
- Расчет и анализ стастик и метрик
- Автоматическая генерация отчетов
Отбор активов по индексу, метрике и оптимизацией:
Раздел 7. Аллокация инвестиционного капитала
- Зачем вообще что-то выбирать
- Отбор по индексу и бенчмарку
- Отбор по метрике
- Отбор оптимизацией
- Тестирование примеров
Определение доли актива в портфеле по индексу, метрике и оптимизации:
Раздел 8. Ребалансировка портфеля
- Зачем вообще что-то взвешивать
- Аллокация по индексу и бенчмарку
- Аллокация по метрике
- Аллокация оптимизацией
- Риск-менеджмент
Торговые правила и отправка ордеров брокеру:
Финальный проект. Разработка стратегии
- Получение счетов через API
- Операции, позиции и портфель
- Отправка ордеров
- Ребалансировка
- Подведение итогов
Создадите прибыльную торговую стратегию:
Тариф Начальный:
- Торговая гипотеза
- Бенчмаркинг
- Тестирование
- Риск-менеджмент
- Ребалансировка
- Посмотрите, чем занимаются кванты
- Конспекты лекций
- Код, юпитер-ноутбуки
- Записи вебинаров
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
Новые складчины | страница 12
Категории
Страница 12 из 34

